程式交易技術必修課

PYTHON 股票程式交易課程

本課程會帶你以PYTHON編程技術實現程式交易界非常熱門的富途API接駁及數據分析。內容包括富途API接駁、獲取分鐘級及秒級數據、進行數據分析、編寫自訂篩選條件和訊號、運用API落單交易等。

由於網絡技術的成熟，越來越多證券商開放交易 API ，讓一般的散戶可以免費獲取比電視、報章、甚至所有免費的股票交易網站都要快的交易數據，令大家可以自動化分析交易數據、做到實時監察股票、期權、期貨的價格變動，即時作出技術分析，當條件乎合你的策略時，可以讓程式通知你。甚至你可以做出自動化模擬交易及自動化真實交易！

本課程將會教大家從 0 開始掌握如何透過 Python 編寫程式去接駁富途 API，進行大量的股票數據擷取及處理，然後一起製作交易訊號策略，讓程式去幫助我們自動監察市場。

PYTHON 做程式交易的優勢

1. 接駁所有證券商 API 獲取數據及交易

市面上越來越多證券商開放 API 供大家使用，例如富途 OPEN API、 Interactive Broker 、IG 等，他們均支援高頻率的股票、期權、期貨數據擷取以及程式落單的功能，大部分亦支持多個投資市場(如美股、A股、港股)，令大家投資更準確及更有效率。如果大家想獲取虛擬貨幣的交易數據，還可以接駁 Binance 的 API。

2. 設計交易策略更自由更有彈性

PYTHON 相較市面上的現成工具，會有更高的自由度，可以完成複雜度高一點的交易策略的設計，是不會受到任何限制，你是可以實現跨平台、跨資產類別的投資管理，實現更加個性化的需求。而市面上的股票網、APP 上的互動圖表，在PYTHON 也是可以輕鬆做出來。

現成軟件，例如MultiCharts、Amibroker、MetaTrader (MT4/5) 等，多數都需要繳付月費，並且進行數據分析和交易會有較高的限制，許多功能是固定寫死 (Hard Code)，只能在他們提供的規則框架下建立常見的交易策略，所以當你想設計比較複雜的商品/策略時，便會發現對方軟件的規限太多，自由度將受到限制。

3. PYTHON可以實現程式模擬交易及真實交易

透過PYTHON去調用富途OPEN API 的交易功能，我們可以輕鬆指定進行模擬交易及真實交易。當你不肯定策略的具體成效時，你可以先使用模擬交易功能，先用虛擬的貨幣去測試交易策略，程式的計算會以當時真實的市場數據去為你做模擬，並會將手續費亦模擬出來，務求你的模日擬交易更能貼近真實！

4. PYTHON 可以實時分析監察數據

當我們從 API 中實時擷取大量數據後，我們將會運用 PYTHON 的套件，例如 Pandas 、 Numpy、TALIB等，對大量的數據快速進行分析，去計算當時的市況是否乎合我們所設定的策略，然後通知我們或者直接替你執行交易！

5. PYTHON 可以進行回溯測試(Back Testing)

我們可以從儲存下來的交易數據或者從富途 OPEN API 中調用部分歷使數據進行交易策略的驗證，透過自動處理及執行買賣模擬，算出最終成效！

PYTHON 是高價值技能

Python 是一個簡單易學的電腦語言，由於他有一個活躍的開源社群，很多底層的基礎建設已經有開發者幫你設計好一系列的功能模組，你只需要運用那些模組工具，即可實現各式各樣的功能，從後端計算、數據庫存取、網絡數據擷取器、開發網站、股票數據分析、機械學習，都難不到它。甚至可以將多個功能結合，例如股票分析＋交易訊號 email 通知，能有效的改善你的工作流程！

Python 可以運用模組去實現功能，就好比你在 Excel 中可以運用 Excel 設計好的 function 去實現統計運算一樣的方便，比起傳統的程式開發要節省大量的時間及變得簡單超級多！

你可以指示電腦做任何事情，你可以做到「我手寫我心、隨心所欲不求人」，任何你想得出的篩選條件、訊號、交易策略等，都可以不求人自行寫到並進行回測及交易。

除了程式交易外，PYTHON 還能用於其他範疇例如數據採集、數據分析、API接駁、自動化辦公、圖像處理分析、甚至實現虛擬貨幣 (Bitcoin)、區塊鏈應用、人工智能等等，對你的工作和增長見識有莫大幫助！

關於 PYTHON 的實際應用，可參閱我們的文章：傳送門

無需任何經驗，人人都可以學會 PYTHON

你只要肯花大約30小時專心學習，我們會為你打下穏固基礎，學成後你就能自由寫到不同類型的電腦程式。

本課程著重實戰。導師在課堂將會和你手把手從零開始編寫真實完整的富途API程式取實時數據、並進行自動化分析和交易。

程式交易的優勢

現在由於科技的進步，我們可以經由不同的證券商，以低廉/免費的方式，透過 API 獲取大量高頻的交易數據，令程式交易變得平民化。程式交易的優勢：

交給電腦執行交易策略，克服了人性的弱點
交易策略的成效可以預先通過 Back Test Forward Test 去檢驗，保證策略的成效
可以即時根據交易的成效去快速修正程式交易模型
可以作為主觀交易的強大輔助分析

富途 OPEN API 介紹

課程會用到富途API為富途證券開放給大眾使用的實時市場數據 (分鐘級、秒級)，當中包括證券類產品（股票、ETFs、窩輪、牛熊、界內證）、期權、期貨、指數、板塊。支援香港、美國、A股市場的實時市場行情數據及交易接口。富途API支援用PYTHON語言進行接駁。

詳情請見富途官方介紹:
https://www.futunn.com/OpenAPI?lang=zh-hk

富途API官方文檔:
https://openapi.futunn.com/futu-api-doc/

PYTHON支援所有作業系統

PYTHON 可以在多種作業系統運行，常見的 Windows, Mac, Linux 均可以執行，甚至在手機的 IOS 及 Android 系統都可以！

課程售價

HK $7,950

本課程為預錄網上課程
70+課程影片/超過 12 小時課程內容
(價值: HKD 20,000)
課程筆記 PDF (價值: HKD 2,000)
課程學習程式碼 (價值: HKD 3,000)
你可以隨時隨地透過電腦、平板、手機學習

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PYTHON 在程式交易的運用

課程由淺入深，從 PYTHON 的基礎教起，用大量的實戰內容，一步步帶你進入迷人的股票編程的世界！

1. 富途 Open API 接駁

富途 OPEN API 其中一個可以讓你透過程式高頻獲取即時香港股票、期權、期貨等交易數據的工具，並且能下達交易指令。

證券商 API 介紹
低頻分鐘級實時數據
- 股票信息
- 市場快照
- 股票板块
- 歷史K線
高頻秒級實時數據
- 實時股價
- 市場擺盤 (Order Book)
- 市場買賣隊列 (Market Tick)
- 實時K線
- 經紀隊列程式交易下單
- 富途模擬交易環境
模擬交易及即時交易

2. PYTHON 編程語法

Python 是一門通用及最簡單易學的電腦編程語言，可以指示電腦做任何重複性工作，例如數據採集、數據分析、API接駁、自動化辦公、圖像處理分析、甚至實現虛擬貨幣 (Bitcoin)、區塊鏈應用 (Blockchain)、人工智能等等。

Anaconda 編程環境安裝
資料型別及變數
字串(String)運用
List, Dictionary, Tuple 運用
比較及邏輯運算符
流程控制 (if, for, while)
例外處理
模組載入
函數運用
類別與物件
檔案處理
第三方函式庫安裝

3. PYTHON PANDAS 數據分析

Pandas 是一套非常有名的 Python 數據分析套件。有了它，你可以用短短數行至數十行的程式碼做到大量數據分析例如股票篩選、編寫自訂條件的訊號、繪圖等等。同時透過編程技巧，你可以處理極大量的資料，從數百MB到數百TB都能夠輕鬆應付！

檔案匯入及存儲 (CSV、EXCEL、JSON、SAS、SPSS 等等)
欄位選取、運算、條件篩選、空值處理、數值排序
統計函數
分組處理
日期處理
繪畫圖表

4. 製作技術指標

這一部分，我們會教你使用 PYTHON 去操作 TALIB 這一套工具。TALIB 功能強大，可以製作移動平均(SMA、EMA、WMA)、MACD、RSI、保力加通道等技術指標，甚至複雜的陰陽燭形狀分析 (K-Line pattern matching) 都可以透過運用他的功能去輕鬆實現。學成後，你可以把這些技術指標綜合運用，生成你個人專屬的必勝投資策略。